近日，由企业管理智能体提供商-融和科技承建的某国家级银行新一代资产负债管理系统（ALM）已成功完成全面上线并稳定运行。该项目的成功，标志着中国大型银行在资产负债管理领域迈入了以“数据驱动、模型赋能、实时洞察”为特征的数智化新阶段，为全行业的精细化管理和风险防控树立了新的标杆。
项目背景：应对新形势下的管理挑战
该国家级银行已成立30多年，是国家出资设立、直属国务院领导、支持中国经济重点领域和薄弱环节发展、具有独立法人地位的国家级金融机构。截至2024年末，集团总资产超20万亿元。目前在中国内地设有37家一级分行和4家二级分行，在境外重点城市设有11家分行或代表处，业务覆盖全球。
随着利率市场化的深入、外部监管要求、内部业务情况持续调整的情况下，传统资产负债管理模式的局限性日益凸显。该国家级银行作为中国金融体系的压舱石，为更好的适应外部监管变化趋势和内部精细化管理要求，提高金融统计数据质量，增加数据来源，以及满足信创要求，亟需一套能够实现全账户、全流程、全景式管理的现代化ALM系统，对资负系统进行完善升级，以应对以下核心挑战：
精准的利率风险计量：满足《商业银行资本管理办法》等监管要求，精确计量银行账簿利率风险（IRRBB）。
动态的流动性风险管理：实现多维度、多情景的流动性风险压力测试，确保在任何极端情况下都保持充足的流动性。
科学的内部资金转移定价（FTP）：建立更加精细化、能准确反映期限、风险和流动性的FTP曲线，公平评价业务条线绩效。
前瞻性的业务规划与决策支持：通过多情景模拟和预测，为银行的战略规划、资本管理和预算编制提供科学依据。
融和科技解决方案：打造“智慧大脑”
融和科技是企业管理智能体提供商，金融行业数智化管理解决方案提供商，企业管理软件领域的国家信创品牌，在企业智能财务、商业银行管理会计、交易级总账等细分市场处于领先地位，在金融行业盈利与风险综合性解决方案市场占有率领先。
针对该国家级银行客户的复杂需求，融和科技凭借其在金融财务管理领域深厚的业务积累和先进的技术实力，为其量身打造了新一代资产负债管理系统。
该系统的核心优势体现在：
1.一体化平台：打破了以往数据孤岛，将利率风险、流动性风险、FTP、资本管理等功能模块无缝集成于统一平台，实现了数据同源和管理协同。
2.高性能计算引擎：采用分布式计算和内存技术，能够处理海量金融工具数据，在极短时间内完成复杂的重定价缺口、久期、EVE（经济价值）和NII（净利息收入）模拟计算。
3.智能化情景模拟与预测：系统内置了数百种标准及可自定义的压力情景，管理层可以“一键式”查看在不同利率、宏观经济变化下，银行未来的盈利能力、资本充足率和流动性状况，实现从“事后分析”到“事前预警和事中控制”的转变。
4.精细化FTP管理：构建了多曲线、多期限的FTP体系，不仅能准确核算资金来源与运用的成本收益，更能有效引导分支行的存贷款定价行为，优化资产负债结构。
项目价值与深远影响
该系统的成功上线，为该国家级银行带来了立竿见影且影响深远的积极变化：
风险管控能力质的飞跃：实现了对利率风险和流动性风险的“看得清、算得准、管得住”，显著增强了银行抵御外部冲击的韧性。
经营管理决策科学化：为高管层提供了前所未有的数据洞察力和决策支持工具，使银行战略制定和资源配置更加精准高效。
盈利能力持续优化：通过精细化的FTP和科学的定价策略，引导资源向高回报领域配置，有效提升了银行的净息差和整体盈利能力。
全面合规与降本增效：自动化、标准化的监管报表流程，大幅降低了合规成本，提升了运营效率。
该国家级银行相关业务部总经理表示：“新一代ALM系统的上线是我们数智化、精细化管理的关键一步。融和科技团队展现了卓越的专业能力和丰富的项目经验，他们不仅提供了先进的系统，更带来了国际领先的管理理念和实践，是我们值得信赖的合作伙伴。”
融和科技董事长兼CEO廖继全表示：“我们非常荣幸能与该国家级银行携手完成这一里程碑式的项目。它的成功，不仅证明了融和科技在复杂金融管理系统建设上的领先实力，也印证了我们的产品与服务能够满足中国顶级金融机构最严苛的要求。我们期待将这一成功经验赋能给更多金融机构，共同推动中国金融业的数字化转型和高质量发展。”
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