随着ESG的理念深入人心,金融机构加速数字化转型,全面防范化解风险,已成为了当下整个行业御势而行,展拓新机遇的重要推手。
作为行业领先的量化数据分析机构,5月6日MIFI微观市场数据结构研究所在名门酒店5楼召开全球市场数据与风险管理专题研讨会,助力新疆金融机构持续健康发展。
一、专家齐聚,共话金融数字化趋势
作为本次研讨会的主办方,MIFI研究院全称微观市场数据结构研究所 (Microdata Institute for Finance and Investment),是行业领先的量化研究机构,致力于为华尔街交易员、对冲基金和学术机构提供历史数据回溯解决方案。成立于2015年的MIFI研究所在金融数字化领域深耕多年,以数据流和结构化模型为核心,依托华尔街订单流工具,聚焦于微观市场结构分析与演变。
在研究方向上,MIFI研究所以量价关系为切入点,紧盯订单实时动向,对盘口数据进行升维,帮助投资者在全球最活跃的市场中取得成功。
本次研讨会,来自全地区50名个体户、投资者、企业家齐聚一堂。MIFI依托数据累积和归因分析模型,为在场嘉宾提供了很多可参考性的数据维度,引导会议议题延伸、深化。
除了深入探讨了数据治理与风险管理的重要性外,与会嘉宾还就如何保证数据质量管控与依法合规的良性循环、风控数据管理的战略与搭建、银行业数据治理的标准化建设以及人才培养等热点问题提出了很多真知灼见,并以专业且独特的视角给大家带来对当前大数据环境下的企业危机和风险应对建议。
二、数据赋能,洞察结构性风险
数字化转型的核心,在于稳定的量化系统和结构化的风险归因模型,以实现数据管理和风险防范的的自动化。
MIFI研究所核心团队由私募基金资深研究员、NinjaTrader全球认证服务提供商OSTrader组成,在大数据、高频交易、量化交易领域,拥有二十多年的技术沉淀和研发经验。
在MIFI成立之前,团队成员均有过上百万次模型构建和测试经验,或者十余年实战操盘经验,并经历多个数据周期和经济周期,从而提供稳定的策略模型和数据结构模型。
针对数据化转型和风险防范中常见的问题,MIFI研究所特约首席分析讲师艾科热木·马木提表示:“现在的好多企业,或者很多人在投资当中,没有充分认识到规避风险的重要性,所以很多人在投资当中遇到了不必要的一些损失。所以我们想通过本次培训,让大家充分认识风险从哪里来,通过什么样的方式把风险降到最低。”
艾科热木·马木提2005年进入股票、外汇、黄金市场,有18年的交易经验,擅长技术分析,研究全自动智能交易策略。2015年他取得贵金属高级交易师的资格。目前他担任科凯联投资有限公司创始人,黄金爱好者团队首席分析师,同时也是Mifi微观数据研究所特约黄金技术分析讲师。
目前,MIFI研究所在这一领域处于行业领先水平。依托成熟的底层分析技术,MIFI团队可以在极短时间内聚合分析大量信息,并同步实现筛选分类,通过强弱分区形成市场趋向模型。通过独特的匹配的机制,MIFI可以将专门数据模型分流到对应的用户手中,降低资源占用和解除硬件限制,提高整个市场信息的流动。
经过多年发展,MIFI已经形成了多个数据库,建立了面向整个市场的高效匹配模型,从而为世界顶尖资产管理公司和投资银行的交易专业人士提供洞察力。
相比于传统的时间和价格分析法,MIFI研究所以华尔街订单流工具为基础,提供了更高维的数据解决方案:
1、领先指标
新增「实时买卖订单量」,把更多目光聚焦于「大机构市场参与者的交易行为」,通过分析盘口主力资金行为(吸筹派发等),实现「跟庄交易」,提高「交易胜率」。
2、数据粒度
十档盘口实时Tick数据,以更高的数据粒度全面展示多空力量对比。
3、指标量化
直观展示市场供求关系,将市场情绪简化成量化指标。
目前,MIFI的订单流工具提供国内版和国际版两种版本,为投资者提供多元化的交易工具。国内版可以提供包括沪深股市股票以及各期货商品交易所的商品期货数据;国际版的数据主要来自于芝加哥商品交易所(CME)的主流商品数据,可以实时追踪国际期货、衍生品类产品订单动向。
三、行业实证,提高风险管控
本次研讨会,MIFI研究所不浮于理论模型层面,亦结合行业实证,对金融企业中的切实问题与行业专家进行了具有深度的对话。
目前,在面对海量数据时,如何提高风险管控能力,是金融企业提质增效的关键性问题。
以往金融企业的风控系统局限在时间和价格的二维模型中,只能考虑单向的风险因子,无法通过结构性模型进行预判性分析。因此,MIFI研究所在二维模型基础上加入了流动变量,通过将时间和价格之外的离散数据结构化,形成了三维数据模型。
研讨会上,MIFI将三维数据模型和20+企业结合,对过往市场表现进行复盘总结,提出了很多优化方案。在风险防范的细节上,与会嘉宾亦提供了更多的细节补充,形成了更优化的风险管控方案。
MIFI研究所核心团队在为华尔街交易员、对冲基金和学术机构提供历史数据回溯解决方案的同时,也紧随行业发展的脉搏。
经过在场嘉宾的商讨和优化,MIFI的三维数据模型无论是数据粒度和量化拟合优度进一步深化,经过标准差和置信度检测,数据优度高于行业50%以上。
四、延续与高校和企业的紧密合作
下一步,MIFI研究所将领携行业专家,为金融数字化转型的推广和铺展,提供更多技术上和专业上的支持。
微观市场数据结构研究所所长艾斯卡尔·加帕尔说:“我们的下一步计划是针对创业者和企业管理者,在企业管理方面遇到的问题,与新疆大学和新疆财经大学合作,请这些学校的有经验的老师给我们的企业家和创业者授课,另外我们将跟成功的企业家建立合作,让这些优秀企业家给我们的创业者传授先进的经验,提高我们企业家的管理水平。”
艾斯卡尔·加帕尔曾就职于中国银行新疆分行金融市场部,在外汇和黄金交易领域有着30余年的从业经验。他曾受邀在新疆电视台经济频道,乌鲁木齐电视台,新疆人民广播电台,讲解黄金股票等金融知识并分享实时财经热点。目前他现担任微观市场数据研究所所长, 首席经济学讲师。
在他的带领下,从筹备到成立,MIFI始终与高校和企业保持高度密切的合作,共同确保了一批具有示范作用项目的落地和经验总结。
MIFI团队的另一位核心成员杨肃南,于2010进入股市、2017年进军外汇市场,有着13年的交易沉淀,这使其对汇市、金市、股市、等全球主要金融市场都有深入而独特的见解。
和艾斯卡尔·加帕尔相比,他倾向于将基本面和技术面结合,在线上线下都有对行情以及技术分析的精彩剖析,提倡传递有价值的投资经验,授之以渔的投资技巧。
在他们的带领下,MIFI与众多顶级机构保持深度合作。MIFI研究所实时接入场内交易所数据源,获取最具深度的流动性数据,其合作方包括:
NINJATRADER、KINETICK等国际知名数据服务商,
EBC Group等国际一线金融服务券商
同时与CME、LME、郑商所和上交所在数据交互领域保持密切的合作。
未来五年,MIFI将延续合作和分享的精神,深挖金融数字化内核框架,在结构化模型的基础上形成更加稳定的风险管理系统,助力行业优化发展。
